Климат против финансов: стресс-тест выявил риски для банковского сектора РК

Агентство РК по регулированию и развитию финансового рынка подвело итоги первого климатического стресс-тестирования банковского сектора за 2024 год, передает BAQ.KZ.

В анализе участвовали 11 банков, на которые приходится 85% активов банковской системы. Тестирование охватывало трехлетний горизонт и два сценария – базовый и стрессовый.

Базовый сценарий предполагал ограничение роста температуры до 1,5°C и выполнение климатических мер. В этом случае негативные последствия для экономики и финансового сектора оставались бы умеренными.

Стрессовый сценарий учитывал рост температуры до 3°C при недостаточности мер по сокращению выбросов. Он показал, что совокупный капитал банков может снизиться с 17,4% до 14,2%, главным образом из-за роста кредитного и рыночного рисков.

Наибольшие риски пришлись на корпоративный портфель: доля кредитов с высоким уровнем риска выросла с 2,6% до 21,2%, проблемных – с 10,5% до 15%. Основной рост резервов сформировался в строительстве (41%) и обрабатывающей промышленности (21%). В сегментах малого и среднего бизнеса проблемные кредиты увеличились на 5,6 п.п., в потребительском кредитовании – на 8,2 п.п.

"Проведенное климатическое стресс-тестирование позволило комплексно оценить, как глобальные климатические изменения и политика декарбонизации могут отразиться на устойчивости банковской системы. Полученные результаты подтвердили, что сектор обладает достаточным запасом прочности для адаптации к возникающим рискам", – отметил первый заместитель председателя Агентства Тимур Абилкасымов.